الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکداری ایران

Authors

جمال دامغانیان دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

حسین خضوعی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع) ، تهران، ایران.

سجاد سیاح دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران، تهران، ایران

علی ثقفی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

Abstract:

در فرآیند هدایت وجوه از پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه، ممکن است در خصوص تعهدات پرداخت اصل و فرع تسهیلات نکول رخ دهد. این ریسک که از آن به ریسک اعتباری یاد می شود،‌ قدیمیترین، بزرگترین و در عین حال مهمترین ریسک بانکی محسوب می شود. در واقع به دلیل عدم تطبیق زمان، سررسید و مبلغ جریانات نقدی و نیز تعداد سپردهگذار با زمان، سررسید، مبلغ و تعداد تسهیلات- نهاد مالی بانک جزو ریسکی‌ترین واسطههای مالی محسوب میشود. ضمن آنکه ضرورت حفظ اعتماد آحاد جامعه جهت جلوگیری از پیامدهای ریسک سیستماتیک (سرایت بحران و امکان وقوع پدیده شکست بازار) ایجاب میکند دولت به عنوان تامینکننده نهایی نقدینگی و اعتبار برای اقتصاد یا آخرین سپر حفاظتی وجوه بانکها عمل نماید. بنابراین مدیریت یکپارچه ریسک اعتباری در تمامی مراحل قبل از اعطای تسهیلات، حین و بعد از اعطای تسهیلات امری حیاتی برای بانک هاست. پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگویی منسجم در حوزۀ مدیریت ریسک اعتبار است. برای این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی زمینه بنیاد، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف کدگذاری به چارچوب سه بخشی الگوی جامع مدیریت ریسک اعتباری شامل خط مشی، متدلوژی و زیرساخت دست پیدا شد.

Upgrade to premium to download articles

Already have an account?login

similar resources

سنجه سازی جامع برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری

وجود یک چارچوب تکامل‌‌یافته مدیریت ریسک اعتباری (CRM)، نشان‌‌دهنده توانگری مالی نظام بانکداری به‌صورت عام و نیز شاخص مهمی برای پایداری و مقاومت مالی هر بانک به‌صورت خاص است. بااین‌حال، تبیین معیارهای اندازه‌‌گیری جهت بررسی و ارزیابی میزان بلوغ چارچوب CRM چالش اساسی برای مقام سیاست‌گذار،ناظر و حتی بدنه نظام بانکداری بوده است. در مقاله حاضر ابتدا با استفاده از نگاشت مفهومی ابعاد و اجزاء CRM تبیین...

full text

مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری

full text

مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمدۀ عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهۀ اخیر فکر اندا...

full text

تأثیر ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری بر پایداری مالی در صنعت بانکداری ایران؛ رهیافت رگرسیون چندک

تأثیر ریسک‌های مختلف در صنعت بانکداری بر پایداری مالی با توجه به ماهیت کارکرد آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به عدم اتفاق نظر در رابطه بین ریسک‌های مالی در بانک‌ها بالاخص در ریسک اعتباری و نقدینگی در بانک‌ها این تحقیق به بررسی رابطه توأمان این دو ریسک و تأثیر آنها بر پایداری مالی در صنعت بانک‌داری در ایران در طی دوره 1384 تا 1393 به روش پانل دیتا پرداخته است. بر این اساس برای بررسی ...

full text

مدیریت بهینه ریسک اعتباری

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه‌ای که علیرغم ابداع نو آوریهای موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک‌ها محسوب می‌شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی...

full text

بررسی انواع ریسک و روش های مدیریت آن در نظام بانکداری بدون ربای ایران

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

Journal title

دانش سرمایه گذاری

volume 6 issue 24

pages 55- 82

publication date 2017-12-22

unfollow

{@ msg @}

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

مدیریت ریسک اعتباری خط مشی متدلوژی زیرساخت نظریه داده بنیاد

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com